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段亚军

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：西安工程大学理学院更多>>
发文基金：陕西省自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇均值方差
  • 1篇均值方差模型
  • 1篇方差模型
  • 1篇泊松
  • 1篇泊松过程
  • 1篇部分信息

机构

  • 1篇西安工程大学

作者

  • 1篇刘宣会
  • 1篇王卫星
  • 1篇段亚军

传媒

  • 1篇佳木斯大学学...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
部分信息下的最优投资选择模型研究被引量：2
2010年
在部分信息下研究了均值方差投资选择模型.投资者只能观察到风险资产的价格,漂移过程用一个高斯过程来刻画.本文的目的是使最终财富期望最大化,而使得最终财富的方差最小.本文模型中有一个债券及股票资产,在部分信息下推导出了最优策略及均值方差有效前沿.
段亚军刘宣会王卫星
关键词：投资组合选择均值方差模型泊松过程
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共1页<1>
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