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顾桂定

作品数:15 被引量:14H指数:2
供职机构:上海财经大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家教育部“211”工程高等学校科技创新工程重大项目更多>>
相关领域:理学经济管理更多>>

文献类型

  • 12篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 9篇理学
  • 4篇经济管理

主题

  • 3篇子空间
  • 3篇KRYLOV...
  • 2篇拟牛顿法
  • 2篇牛顿法
  • 2篇期权
  • 2篇超定方程组
  • 1篇迭代法
  • 1篇酉矩阵
  • 1篇事后
  • 1篇事前
  • 1篇随机波动模型
  • 1篇套利
  • 1篇拟NEWTO...
  • 1篇期权定价
  • 1篇奇异值
  • 1篇重大资产重组
  • 1篇资产
  • 1篇资产重组
  • 1篇组型
  • 1篇线性化

机构

  • 7篇上海财经大学
  • 6篇上海大学
  • 2篇复旦大学
  • 1篇南京晓庄学院

作者

  • 13篇顾桂定
  • 2篇周献丽
  • 2篇朱文跃
  • 2篇杜琨
  • 1篇刘果
  • 1篇王德人
  • 1篇赵强
  • 1篇马俊美
  • 1篇林磊
  • 1篇王潇炜

传媒

  • 3篇计算数学
  • 2篇应用数学与计...
  • 1篇华东师范大学...
  • 1篇商业研究
  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇经济管理
  • 1篇统计与决策
  • 1篇华东地质学院...
  • 1篇上海大学学报...

年份

  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2012
  • 1篇2007
  • 1篇2006
  • 1篇2004
  • 1篇2003
  • 1篇2000
  • 1篇1999
  • 1篇1997
  • 1篇1996
15 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
多右端非对称位移方程组的种子投影方法被引量:6
2004年
We consider using seed projection methods for solving unsymmetric shifted systems with multiple right-hand sides (A - σjI)x^(j) = b^(j) for 1 ≤ j ≤ p. The methods use a single Krylov subspace corresponding to a seed system as a generator of approximations to the nonseed systems. The residual evaluates of the methods are given. Finally, numerical results are reported to illustrate the effectiveness of the methods.
顾桂定朱文跃
关键词:KRYLOV子空间
基于蒙特卡洛重要性抽样方法的美式期权定价研究被引量:1
2014年
文章针对金融实际中虚值美式期权定价存在较大误差的问题提出重要性抽样方法在美式期权定价中的应用。主要在正态框架下考虑仅改变布朗运动的漂移项的重要性抽样方法对美式期权模拟定价的方差减小效果。通过画图观察找到美式期权重要性抽样的最优漂移项,其操作简单直观,且方差减小效果显著;还考虑了不同参数对重要性抽样方差减小效果的影响。
刘果顾桂定
关键词:蒙特卡洛方法美式期权定价
沪深300股指期权市场是有效的吗?——基于仿真数据的期权平价关系研究
2015年
本文以我国金融期货交易所沪深300股指期权仿真交易数据、沪深300指数的一分钟高频数据为研究样本,基于看涨看跌期权平价关系研究我国沪深300股指期权仿真市场的有效性。研究发现:采用参数和非参数统计方法的我国期权市场的看涨看跌平价关系不成立,这表明我国股指期权市场定价效率低下,沪深300股指期权仿真市场不是一个有效的期权市场;事后套利策略和事前套利策略获得了显著超额收益,这说明投资者的不完全理性是导致我国股指期权市场定价效率低的原因。
赵强顾桂定
正交投影矩阵的一个性质
2012年
证明了秩为k的正交投影矩阵,一定存在k阶主子阵,其Rayleigh商有一个正的下界.证明中综合使用了矩阵的奇异值、特征值、范数之间的优超关系以及酉矩阵和复合矩阵的性质,为进一步揭示正交投影矩阵的性质提供了一种可能.
杜琨顾桂定
关键词:奇异值酉矩阵复合矩阵
广义块Broyden方法与超定方程组求解被引量:1
1997年
In this paper, a generalized block Broyden’s method is presented for solvinga collection of overdetermined equations. We have proven that for the p linear overdetermined equations with a m×n coefficient matrix, the method is terminated with the p least squared solutions after 2m/p steps at most, and two numerical examples are given.
顾桂定
关键词:超定方程组
成组BFGS修正的紧凑形式与成组记忆修正算法
1999年
In 1994, O’leary and Yeremin extended the quasi-Newton method for minimizing a collection of functions with a common Hessian matrix to the block version,and discussed some algebraic properties of this block quasi-Newton method. In thispaper, we derive compact representations of the block BFGS’s updating matrices.These representations allow us to efficiently implement limited memory methods,e.g., the limited memory BFGS method, for minimizing a collection of functionswith a common Hessian matrix. The method relieves the requirement for the storage counts and has the savings in the operation counts, in particular, for large scaleproblems. The numerical experiments for the multiple unconstrained optimizationproblems show that the method works efficiently. Compared with O’Leary’s multiple version of BFGS method, our multiple version of the limited memory BFGSmethod is more efficient in the total operation counts and the storage counts.
顾桂定王德人
关键词:BFGS算法拟牛顿法
块交替拟Newton法与超定方程组求解
1996年
本文推广了交替拟Newton方法至块的形式,并将它应用于成组超定方程组的求解,证明了对于给出的p组m×n的线性超定方程组,方法具有至多(m+1)/P步迭代的有限终止性.
顾桂定
关键词:超定方程组
位移方程组的渐近不完全分解预条件处理
2007年
讨论位移方程组(A+α_jI)x(α_j)=b(α_j,x(α_i)),(i
周献丽顾桂定
重大资产重组中是否存在基金内幕交易?——基于基金持股数据的FDR分析被引量:1
2015年
本文分析了上市公司重大资产重组中存在基金内幕交易的情况。通过FDR方法本文克服了传统分析内幕交易所使用的量价指标的不足,将存在基金内幕交易的情况与其他情况加以区分,成功地识别出哪些上市公司的重大资产重组中存在基金内幕交易。分析结果表明,在10%的显著水平下,超过五分之一的重组存在基金内幕交易;这个情况自2010年以来变得更加严重;制造业等近年来发展较快、资本需求大的行业往往容易出现重组泄密。全文认为虽然不能准确地识别出哪些基金进行了内幕交易,但可以对问题的源头——发生了重组泄密的上市公司进行监管,推动重组保密工作的建设;根据存在基金内幕交易的重组特点,更加有效地利用监管资源。这些都将推动基于重大资产重组的基金内幕交易的有效监管。
王潇炜顾桂定
关键词:重大资产重组FDR
多右端线性方程组的迭代法
该论文主要讨论多右端大规模线性方程组AX=B的数值迭代解法,其中A是n×n非对称实矩阵,B是由p个右端向量构成的n×p矩阵.目前常见的有两大类迭代法用于求解这种多右端方程组,一类是块迭代法,另一类是处子投影方法.在方程组...
顾桂定
关键词:KRYLOV子空间方法
文献传递
共2页<12>
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