周晶
- 作品数：2 被引量：2H指数：1
- 供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 一类期权型外汇存款的套利分析被引量：1
- 2007年
- 建立了一类与短期利率相关的期权型外汇存款条约定价的偏微分方程数学模型,当短期利率模型为无套利的Hull-White时,得到了一个精确的表达式,当短期利率模型为一般的模型时,可用差分方法求解,并且得到了价格的一个上界与下界,讨论了可能存在的套利行为.最后还研究了可赎回存款条约及其他的情形.
- 徐承龙周晶任学敏
- 关键词：金融产品外汇存款随机利率定解问题
- 方差衍生产品定价与控制变量蒙特卡罗方法被引量：1
- 2009年
- 建立了方差互换金融衍生产品的定价模型,基于控制变量技巧,对随机波动率情形下的一类方差互换产品的定价问题,提出了一种有效的蒙特卡罗计算方法.通过进一步的理论分析和高效率控制变量的选取,大大减小了模拟误差,提高了计算效率.最后,对数值结果进行了分析,并考察了影响方差互换产品价格的因素.该计算方法可为其他方差互换衍生产品,如Corridor方差互换、Gamma方差互换和Conditional方差互换等产品以及其他多因子模型假设下的衍生产品定价提供有效思路.
- 马俊美徐承龙周晶
- 关键词：金融衍生产品随机波动率蒙特卡罗方法
